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Título Modelos estocásticos en finanzasLibros / Impreso - Libros
Autor(es) Moreno Trujillo, John Freddy (Matemático, Doctor en estadística) (Autor)
Publicación Bogotá (Colombia) : Universidad Externado de Colombia, 2015
Descripción Física 238 páginas : ilustraciones ; 24 cm.
Idioma Español;
ISBN 9789587724325
Clasificación(es) 388
Materia(s) MATEMATICAS FINANCIERAS; FINANZAS; MODELOS MATEMATICOS; INVERSIONES; INTEGRACION NUMERICA;
Nota(s) Contenido: 1. Introducción a los derivados financieros. -- 2. Valoración de derivados en tiempo discreto. -- 3. Elementos básicos de cálculo, teoría de probabilidad y procesos estocásticos. -- 4. Movimiento browniano. -- 5. Integral de Itó. -- 6. La fórmula de Itó. -- 7. La ecuación diferencial de Black-Scholes. -- 8. Cambio de medida y valoración riesgo neutral. -- 9. Extensiones del modelo BSM y el problema de la volatilidad. -- 10. Integración numérica y valoración. -- 11. Transformaciones integrales y valoración. -- 12. Procesos fuzzy, procesos híbridos y procesos inciertos. Aplicaciones en finanzas.
Incluye bibliografía: páginas 235-238
Resumen Este texto hace una presentación de los elementos básicos necesarios para atacar algunos de los problemas fundamentales de las finanzas modernas. Se desarrolla la teoría necesaria para resolver problemas como: la modelación del precio de activos riesgosos, la valoración analítica y numérica de derivados financieros, la modelación de tasas cortas de interés y estructuras a término, entrre otros. También se presentan algunos resultados de investigación sobre la aplicación de transformaciones integrales en la valoración de activos contingentes y el desarrollo de modelos de mercado utilizando variables fuzzy (borrosas), procesos inciertos y procesos híbridos.
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CodBarras Localización Estante Signatura Estado Categoría
RE400018140Biblioteca Sede SogamosoSOGAMOSO P1 (COLECCIÓN)RE 388 M843DisponiblePrést Corto